Quantitative Analyst Fixed Income Non-Linear H/F

Informations générales

Entité

A propos de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB)

Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 10ème groupe bancaire mondial en taille de bilan 2021 (The Banker, juillet 2022).
Près de 8600 collaborateurs répartis dans plus de 30 implantations en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique du Nord, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde.
Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international.
Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd'hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l'ensemble de ses clients.

La majorité des postes est éligible au télétravail dans les conditions prévues par notre accord reposant sur le double volontariat (collaborateur & manager) et après une période d'intégration réussie.
Crédit Agricole CIB s'engage en faveur de l'insertion des personnes en situation de handicap, ainsi ce poste est ouvert à toutes et à tous.


Pour plus d'information : www.ca-cib.fr

Twitter: https://twitter.com/ca_cib
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/credit-agricole-cib/   

Référence

2025-96716  

Date de mise à jour

11/02/2025

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement

Intitulé du poste

Quantitative Analyst Fixed Income Non-Linear H/F

Type de contrat

CDI

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Cadre

Missions

Vous intégrerez Global Markets Division (GMD), Direction mondiale en charge des marchés de capitaux de CACIB. Ces équipes participent à l'origination, la structuration, la titrisation, la syndication, la recherche, le négoce et la vente d’une large gamme de produits et de solutions financières sur les marchés primaires et secondaires à nos clients, entreprises et institutions financières. Elles sont présentes en Europe, en Asie, au Moyen-Orient et aux États-Unis.

Au sein de l’équipe recherche quantitative - Fixed Income Non-Linear, en charge de définir et de développer des modèles et des méthodes numériques d’évaluation et de gestion des risques, vos principales responsabilités sont les suivantes :

• Maintenir supporter et optimiser les pricers délivrés par la Recherche Quantitative sur les produits Fixed Income non linéaires, et plus particulièrement sur le périmètre cross-asset
• Développer de nouveaux modèles de valorisation accompagnés de leurs métriques de risques
• Proposer des approches innovantes de modélisation, de résolution numérique, ou d’étude des risques en gestion
• Accompagner le trading, la structuration, le département des risques et les équipes informatiques, dans leur utilisation des pricers
• Introduire des cas d'usage d'IA ou Machine Learning aux activités du périmètre

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine

Ville

Montrouge

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

École d’ingénieur, Master 2 en mathématiques financières, programmation.

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Expérience

Vous êtes jeune diplômé ou possédez une première expérience de Quant dans le domaine de la modélisation et du pricing de produits non linéaires.

 

Compétences recherchées

• Vous possédez une triple compétence en mathématiques appliquées, marchés financiers et programmation
• Vous maitrisez des langages tels que C++ ou Python
• Vous avez un esprit d'analyse, de bonnes capacités de communication et de prise d'initiative
• Vous aimez travaillez en équipe

Outils informatiques

• Maîtrise du Pack Office
• Développements en C++ et Python

Langues

Anglais et Français courants