Analyste Risques de Marché

Informations générales

Entité

A propos de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB)

Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 10ème groupe bancaire mondial en taille de bilan 2021 (The Banker, juillet 2022).
Près de 8600 collaborateurs répartis dans plus de 30 implantations en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique du Nord, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde.
Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international.
Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd'hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l'ensemble de ses clients.

La majorité des postes est éligible au télétravail dans les conditions prévues par notre accord reposant sur le double volontariat (collaborateur & manager) et après une période d'intégration réussie.
Crédit Agricole CIB s'engage en faveur de l'insertion des personnes en situation de handicap, ainsi ce poste est ouvert à toutes et à tous.


Pour plus d'information : www.ca-cib.fr

Twitter: https://twitter.com/ca_cib
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/credit-agricole-cib/   

Référence

2025-96806  

Date de mise à jour

13/02/2025

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents

Intitulé du poste

Analyste Risques de Marché - Intraday monitoring H/F

Type de contrat

CDI

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Cadre

Missions

Le Risk Management est l’équipe centrale du département des Risques de Marché de CACIB, directement en lien avec le Front-Office, la Recherche Quantitative et les équipes informatiques. En particulier, le poste proposé est au sein du département RM/Macro Trading directement en charge des activités linéaires de Taux, Crédit, Inflation et FX.

 

Depuis plusieurs années, l’évolutions des produits, l’accès à de multiples sources de données et le développement des méthodes statistiques et d’AI offrent un nouveau champ d’analyse pour le Risk Management.

Dans le cadre du renforcement de son dispositif de suivi des risques de marché, MCR souhaite désormais mettre en place un set-up de risque intraday basé sur un suivi des positions live et la mise en place d’un monitoring et d’un cadre d’analyse des positions prises par le trading en cours de journée.

Vous aurez comme missions principales:

• Proposition et implémentation d’un cadre de risque pour le suivi live des positions 

• Mise en place d’un suivi régulier des positions prises en cours de journée par le trading (détection des positions risquées, atypiques etc…)

• Proposition d’analyse statistique basé sur les derniers développements en Machine Learning/Big data pour extraire de façon pertinente l’information des gros jeux de données intraday

• Présentation dans les Comités et au Management

• Suivi dédié de l’activité de trading algorithmique : participation au groupe de discussions internes, suivi et évolution des sets de limites

• Veille active sur les nouvelles méthodologies de suivi des risques

   

   

Vous aurez également des missions transverses, communes aux autres membres de l’équipe:

• Participation active à des travaux consécutifs aux évolutions réglementaires, notamment FRTB, Benchmark…

• Participation aux travaux transverses de l’équipe (dashboards, préparation des Market Risk Committees, travaux spécifiques liés à des demandes ponctuelles, qu’elles soient internes ou externes…)

• Participation aux migrations des périmètres dans le nouvel Eco-système MASAI

• Participer aux audits internes et externes ainsi qu’à la mise en place des recommandations

• Participation aux back-up de l’équipe notamment lors des périodes de congés

 

 

 

 

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine

Ville

Montrouge

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Ecole de commerce, d'ingénieur ou Master 2 universitaire avec spécialisation en finance de marché

Niveau d'expérience minimum

3 - 5 ans

Expérience

Expérience souhaitée en Finance de Marché

Compétences recherchées

Compétences techniques :

• Bonnes connaissances dans le domaine du Risk management des produits financiers, de leur valorisation, de la mesure des risques associés

• Une connaissance particulière des risques de marché est nécessaire ainsi que des principales méthodologies de datascience (Machine Learning)

   

 

Compétences comportementales :

• Capacité à analyser les textes réglementaires ayant un impact direct ou indirect significatif sur l’activité et à proposer le cas échéant des recommandations quant au suivi de l’activité

• Capacité à gérer efficacement les relations avec les équipes de trading : capacité d’échange et d’écoute ainsi que de fermeté

• Bon esprit d’équipe au niveau du Risk Management Rates et Non Lineaire et plus largement au sein de MCR

Outils informatiques

Excellentes capacités à développer en VBA et Python ou autre langage

Langues

Bon niveau d'anglais