Nem-hitelkockázati modell validátor / Non-credit risk model validator

Az OTP Bank

Nem-hitelkockázati modell validátor / Non-credit risk model validator

munkakör betöltéséhez munkatársat keres.

A munkakör célja: Keressük leendő kollégánkat jó hangulatú, fiatalos csapatunkba nem hitelezési kockázatokhoz kapcsolódó modellek validációjára.

Feladatok:

• Csoportszintű nem hitelezési kockázatokhoz kapcsolódó modellek (piaci kockázat, banki könyvi kamatkockázat, likviditási kockázat, működési kockázat és minden egyéb nem hitelezéshez kapcsolódó kockázati modell) rendszeres és implementáció előtti validációja, beleértve alternatív modellformák tesztelését is
• Részvétel a modellek rendszeres monitoring és teljesítményértékelési folyamatában
• Részvétel a validációs útmutatók elkészítésében
• Felsővezetői döntéshozatal támogatása validációs témakörben
• Kapcsolattartás az érintett leánybankokkal és a modellfejlesztési területekkel

Elvárások:

• Felsőfokú (BSc/MSc) pénzügyi, gazdasági vagy matematikai végzettség
• Modellezési módszertanok ismerete
• Magas szintű elemzői készség, statisztikai-matematikai ismeretek
• Excel magas fokú ismerete
• Legalább 3 év kockázatkezelésen vagy statisztikai, matematikai modellezésen szerzett tapasztalat
• Hazai és nemzetközi szabályozás ismerete
• Kommunikációs angolnyelv-tudás

Előnyt jelent:

• Fejlett modellezési technikák, machine learning módszerek ismerete
• Statisztikai elemző szoftverek ismerete (Python, R, SAS Enterprise Miner/Guide)

Amit kínálunk:

• Stabil, piacvezető, nemzetközileg elismert vállalatcsoport
• Változatos, kihívást jelentő feladatok Közép-Kelet Európa egyetlen olyan vezető bankcsoportjánál, ahol a stratégiai döntések Budapesten születnek
• Versenyképes bérezés és juttatási csomag
• Személyre szabott képzési és fejlesztési lehetőségek, OTP Risk Academy és egyéb szakmai képzésekben való részvétel
• Hibrid munkavégzés

Munkavégzés helye:

1131 Budapest Madarász Viktor utca 12.

https://www.youtube.com/watch?v=KPVW57r5Aaw