Gestor/A En Equip De Models De Risc Per A Gestió Activa De Balanç

CaixaBank és un grup financer amb un model de banca universal socialment responsable amb visió a llarg termini, basat en la qualitat, la proximitat i l'especialització, que ofereix una proposta de valor de productes i serveis adaptada per a cada segment, assumint la innovació com un repte estratègic i un tret diferencial de la seva cultura, i que gaudeix d'un posicionament líder en banca detallista a Espanya i Portugal que li permet tenir un rol clau en la contribució al creixement econòmic sostenible.

 

Quins projectes desenvolupem?

 

L'objectiu d'aquesta convocatòria és cobrir una vacant de gestor/a en el departament de Models Regulats de Risc de Crèdit. Les principals tasques que desenvolupa aquest equip són les següents: 

• Manteniment i actualització dels models de risc crèdit (*PD, *EAD i *LGD) per als usos de càlcul d'actius ponderats per risc (*RWA), l'estimació de cobertures sota IFRS9, i els usos de gestió.
• Identificació dels increments significatius del risc de crèdit a fi de reflectir-lo en la classificació comptable (*staging).
• Seguiment integral i continu dels models interns de risc de crèdit. Anàlisi de carteres/cobertures, rendiment dels models, graus de compliment normatiu. Elaboració i difusió del quadre de comandament de models de risc de crèdit.
• Governança dels models de risc de crèdit, alineació del marc intern de govern a la regulació, manteniment del marc documental, base de dades de models i suport al Comitè de Models de l'Entitat.
• Manteniment i actualització del model de capital econòmic per a risc de crèdit i risc immobiliari. Coordinació del càlcul de requeriments de capital econòmic de l'Entitat, comunicació als òrgans de govern i inclusió en el *ICAAP. Integració en la gestió del capital econòmic: *pricing, *RAROC, i planificació de riscos.
• Preparació d'informació referent a models de risc inclosa en els informes públics de l'Entitat, incloent-hi la Memòria i l'Informe de Rellevància Prudencial (*IRP). Execució dels exercicis de *backtesting inclosos en el *IRP. 
• Suport i coordinació de l'àrea de riscos en les titulitzacions amb transferència de risc.
• Coordinació amb empreses del grup i filials referent als models de risc de crèdit.

 

Els projectes que assumiràs en la posició són estaran vinculats al programa de titulitzacions sintètiques i, consistiran, entre altres en:

 

• Definició de l'estratègia de gestió de riscos i dels requeriments de provisions i capital. Anàlisi i selecció de carteres potencialment *titulizables.
• Projeccions de les mètriques necessàries per a l'estructuració de la titulització, l'avaluació de la seva eficiència i seguiment.
• Definició, validació i certificació dels esdeveniments de crèdit (incompliments que poden generar pèrdues a l'inversor), així com l'extracció de les sèries històriques d'incompliments i recuperacions.
• Càlcul dels requeriments de capital i deduccions dels trams de titulització. Confirmació de l'existència de transferència de risc i *reporting regulador referent a requeriment de capital de titulitzacions.
• Identificació dels canvis materials en les polítiques risc (admissió, seguiment, refinançaments i recuperacions i *impairment), que puguin afectar el desenvolupament del Programa *SRT.
• Manteniment i actualització del model de capital econòmic per a risc de crèdit i risc immobiliari. Coordinació del càlcul de requeriments de capital econòmic de l'Entitat, comunicació als òrgans de govern i inclusió en el *ICAAP. Integració en la gestió del capital econòmic: *pricing, *RAROC, i planificació de riscos.

Requisits mínims

 

• Experiència en models de risc de crèdit en entitat financera o empresa de consultoria. 
• Formació de perfil quantitatiu (Matemàtiques, Estadística, Econòmiques, *ADE, Enginyeries,…).
• Coneixements en eines d'explotació de dades i modelització estadística (SAS, R, etc.)
• Imprescindible alt nivell d'anglès escrit i parlat. Amb capacitat per a gestionar autònomament reunions i converses per escrit amb supervisors internacionals. 

Competències clau

 

• Capacitat analítica per a resoldre problemes complexos amb rigor.
• Capacitat de comunicació de les conclusions de les anàlisis realitzades.
• Actitud resolutiva. Capacitat de donar resposta a les peticions d'informació en un curt període de temps.
• Flexibilitat per a treballar amb autonomia amb calendaris ajustats.
• Orientació al detall i amb capacitat de priorització i coordinació de diversos projectes.
• Actitud proactiva i capacitat de treball en equip i de manera transversal. Creativitat i iniciativa.
• Resiliència i capacitat d'adaptació a entorns canviants i d'alta criticitat.

Què oferim?

 

• Formar part del “Banc més innovador a Europa Occidental 2021” segons els premis The Innovators de la revista nord-americana Global Finance.
• Desenvolupar una carrera professional interna.
• Programa d'onboarding i seguiment de desenvolupament professional, amb avaluacions individuals.
• Programa de desenvolupament formatiu individualitzat. Accés a la nostra plataforma en línia de formació amb un ampli catàleg autoformatiu, perquè el teu aprenentatge sigui continu.
• Atractiu paquet de beneficis socials: assegurança de salut, pla de pensions, ajut d'estudis i condicions financeres preferents.
• Retribució flexible aplicat a transport, formació, idiomes, entre d'altres.
• Mesures de flexibilitat
   

Job profile

Consulta, estructura i analitza grans volums de dades fent ús de capacitats estadístiques i de programació. És capaç de desenvolupar i implementar solucions analítiques (e.g., quadres de comandament, models predictius) per donar resposta a les necessitats de les casuístiques de negoci de l'entitat, de manera holística (i.e., des de l'entesa del problema fins a la implementació i monitoratge). Coneix i utilitza les bones pràctiques en el desenvolupament de programari i de models de machine learning. És capaç de comunicar els insights/resultats de la solució analítica d'una manera clara i estructurada a través de presentacions i/o quadres de comandament.

Competències

S.1.4 ALIANCES – COMUNICACIÓH SISTEMES / EINES PER LA GESTIÓ DEL RISCS.2.1 HUMANISME – COMUNICACIÓ Y EMPATIAH EXTRACCIÓ, TRANSFORMACIÓ I CÀRREGA DE DADES (RISCOS)H DATA VISUALIZATION (RIESGOS)H DATA STORYTELLING (RIESGOS)H METODOLOGIES PER A LA COL·LABORACIÓ EN EL DESENVOLUPAMENT DE CODI I CONTROL DE VERSIONS (RISCOS)H LLENGUATGES DE PROGRAMACIÓ (RISCOS)H SOLUCIONS: PRÉSTECS / CRÈDITSH RISC DE CRÈDIT (RISCOS)H GOVERN DE LA INFORMACIÓ I QUALITAT DE LA DADA (GICD) (RISCOS)H ESTADÍSTICA I MODELS DESCRIPTIUSH NORMATIVA I REGULACIÓ EN ENTORNS BANCARISH ANALÍTICA AVANÇADA I MODELS PREDICTIUS (RISCOS)H IMPLANTACIÓ I MONITORATGE DE MODELS (RISCOS)H IFRS 9 PRINCIPIS COMPTABLES (RISCOS)H NORMATIVA DE SOLVÈNCIA I GUIES DE L'EBA/ECB DE PARÀMETRES DE RISC (RISCOS)S.1.1 ALIANCES – COL·LABORACIÓ I TRANSVERSALITATS.1.3 ALIANCES – INFLUÈNCIAS.1.2 ALIANCES – ORIENTACIÓ AL CLIENTS.2.2 HUMANISME – LIDERATGE I DESENVOLUPAMENT D'EQUIPS / AUTOLIDERATGES.4.1 ANTICIPACIÓ – ANTICIPACIÓ I GESTIÓ DEL CANVIS.3.1 EMPODERAMENT – FOCUS EN RESULTATSH DOCUMENTACIÓ TÈCNICAS.5.1 DIVERSITAT – IMPULS DE LA DIVERSITAT