Specjalistka/Specjalista ds. modeli ryzyka kredytowego (Data Scientist)

Chcesz zgłębić tajniki budowy modeli ryzyka kredytowego w banku, jednocześnie pracując w nowoczesnym środowisku chmurowym przy użyciu języków takich jak Python i Spark? Dołącz do nas!

Na co dzień w naszym zespole:

• budujemy i wdrażamy modele ryzyka kredytowego, w tym PD i LGD (modele boostingowe i regresji logistycznej) zgodne z regulacjami IRB,
• stale rozwijamy swoje kompetencje i szukamy możliwości poprawy jakości naszych modeli, wchodząc w nowe technologie i wyznaczając nowe standardy,
• pracujemy na największych zbiorach danych dotyczących ryzyka kredytowego klienta detalicznego.

To stanowisko może być Twoje, jeśli:

• masz wiedzę z zakresu budowy modeli predykcyjnych,
• znasz Python, Spark lub Cloud SQL,
• interesujesz się modelami Machine Learning (w tym modelami zbudowanymi przy użyciu wzmocnienia gradientowego),
• interesujesz się technologiami chmurowymi (Google Cloud, AWS, Azure),
• jeśli posiadasz znajomość wymogów IRB lub wiedzę z zakresu budowy i monitorowania modeli PD i LGD to będzie Twój dodatkowy atut.

Co jeszcze oferujemy?

• miejsce na pokładzie największego Banku w Polsce, w zespole, który nie tylko wie co robi, ale też dlaczego,
• nowoczesne środowisko analityczne na chmurze,
• przestrzeń do pracy głębokiej - praca w biurze tylko raz w tygodniu.

Ważne:

W zależności od Twojego doświadczenia możemy rozważyć rolę Specjalisty bądź Eksperta.