Responsable de l'Ingénierie Quantitative H/F

Informations générales

Entité

Premier gérant d'actifs européen parmi les 10 premiers acteurs mondiaux [1], Amundi propose à ses 100 millions de clients - particuliers, institutionnels et entreprises - une gamme complète de solutions d'épargne et d'investissement en gestion active et passive, en actifs traditionnels ou réels.

Ses six plateformes de gestion internationales [2], sa capacité de recherche financière et extra-financière, ainsi que son engagement de longue date dans l'investissement responsable en font un acteur de référence dans le paysage de la gestion d'actifs.

Les clients d'Amundi bénéficient de l'expertise et des conseils de 5 300 professionnels dans 35 pays. Filiale du groupe Crédit Agricole, Amundi est cotée en Bourse et gère aujourd'hui plus de 2 000 milliards d'euros d'encours [3].

Amundi, un partenaire de confiance qui agit chaque jour dans l'intérêt de ses clients et de la société.

[1] Source : IPE « Top 500 Asset Managers » publié en juin 2022 sur la base des encours sous gestion au 31/12/2021
[2] Boston, Dublin, Londres, Milan, Paris et Tokyo
[3] Données Amundi y compris Lyxor au 31/03/2022

En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.


  

Référence

2024-92842  

Date de parution

23/10/2024

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion d'Actifs

Intitulé du poste

Responsable de l'Ingénierie Quantitative H/F

Type de contrat

CDI

Poste avec management

Oui

Cadre / Non Cadre

Cadre

Missions

Au sein du pôle Métier Structurés, l’équipe d’Ingénierie Quantitative a pour mission de concevoir et implémenter
les modèles de valorisation de produits dérivés complexes, et de réaliser toutes les études quantitatives dont les
équipes du pôle ont besoin. Le périmètre fonctionnel couvre toutes les classes d’actifs (Actions, Taux, FX, Crédit,
Inflation et produits Hybrides) avec toutefois une importance particulière pour les « dérivés Actions et Taux ».

 

Principales Responsabilités:

• Être le référent du pôle métier sur tous les sujets quantitatifs.
• Animer et organiser le comité de contre-valorisation avec le département des risques.
• Assurer une communication régulière avec les autres acteurs du pôle métier et autres interlocuteurs
  internes ; soutenir les équipes de gestion, de structuration et Amundi Finance dans tous les aspects
  quantitatifs
• Répondre aux différentes demandes d’acteurs externes : Commissaires aux comptes / Inspection Générale / Régulateur quand cela est nécessaire.
• Assurer le respect et l’application de la gouvernance modèle
• Maintenir en condition opérationnelle et amélioration de la librairie interne de pricing (C++) et Python.
• Implémenter des nouveaux payoff, méthodes et modèles dans la librairie de pricing.
• Analyser les risques et le « pricing » des nouveaux produits.
• Valoriser le book de dérivés complexes et analyse des écarts de prix en relation avec la gestion et la structuration.
• Réaliser toutes les études quantitatives pour le compte des équipes de structurations (Analyse, Backtesting et Forward-Testing de stratégies d’investissement).
• Contribuer dans la déclinaison opérationnelle des réglementations : EMIR, PRIIPS, réglementation prudentielle Bâloise liée à l'activé dérivés.

Responsabilités additionnelles :

• Management et animation des équipes :
  o Assurer le recrutement des postes ouverts,
  o Conformément à la politique générale de la banque en matière de ressources humaines et au sujet
  de recherche spécifique, son équipe recrutera 1 à 2 stagiaires.
• Encourager et développer les compétences des équipes
• Identifier des sources de gain de productivité et optimisation des processus de valorisation.
• Assurer une communication régulière avec les autres acteurs du pôle métier ; soutenir les équipes de
  gestion et de structuration pour tous les aspects quantitatifs

 

Responsabilités légales et réglementaires :

• Se conformer aux obligations légales, à la réglementation et à la conformité édictée par le groupe ;
• Maintenir des connaissances à jour pour s’assurer d’être qualifié pour le poste. Compléter les formations
  obligatoires afin d’atteindre et de maintenir les compétences requises ;
• En tant que Manager, être responsable de la mise en oeuvre des systèmes internes, des contrôles et
  s’assurer que l’équipe adhère aux exigences ;

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France

Ville

  Paris

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

- Université / école d'ingénieur complétée d’un Master M2.
- Expérience prouvée dans le développement et la maintenance d’une librairie de pricing en C++.
- Connaissance en mathématiques financières, statistiques et méthodes numériques (EDP et MC).
- Expertise en C++ et Python

Niveau d'expérience minimum

6 - 10 ans

Expérience

- Expertise sur les instruments financiers et produits marché : valorisation, compréhension et mesure des
risques,
- Très bonne connaissance des marchés financiers et des aspects/exigences règlementaires en risqué de
marché,
- Expérience souhaitée de 10 ans minimum en Finance de Marché.
- Excellente connaissance en mathématiques financières.
- Aisance relationnelle et très bonne capacité de communication
- Capacité à piloter les projets dans les délais.
- Capacité d'analyse et de synthèse, rigueur, implication, capacité d'initiative, autonomie, réactivité.
- Sens du travail en équipe.
- Grande rigueur et une aptitude à faire face à un rythme de travail soutenu.
- Orienté résultats.

- Bonne maitrise des outils informatiques
- Programmation en C/C++, Python et autres langages de programmation.

Langues

Anglais courant indispensable (écrit et oral)